AMC 공매도 시나리오 (3/2일 기준)

대한민국 만세 

3.1절을 보내고 미국은 장이 열렸다.

 

오늘은 AMC 진행 사항 및 시나리오에 대하여 적어볼까 한다.

어느덧 1월 말의 뜨거웠던 열기는 가라 앉고 냉철한 이성(자의반 타의반)만 남기고 장을 지켜보고 있다.

매일 밤 프프리장부터 본장 열리면 시작되는 $120 매도걸기

매일 아침 확인하는 주요 정보 제공 홈페이지들 둘러보기

 

 

1. SSR list 확인하기

ftp://ftp.nyxdata.com/NYSEGroupSSRCircuitBreakers/NYSEGroupSSRCircuitBreakers_2021/NYSEGroupSSRCircuitBreakers_202102/

 

www.nyse.com/markets/nyse-arca/notices

NYSE Arca Notices

 

SSR list란 무엇인가?

Short Sale Restriction 이라고 전날 진행된 공매도로 인한 주가 하락이 전체 볼륨에서 -10% 이상 이면

업틱룰(Uptick rule)이 제한된다.

 

업틱룰 (Uptick rule) 이란?

업틱룰이란 대차거래를 통해 빌려온 주식을 매도를 할때 주식의 현재가보다 높은 호가에만 매도를 할 수 있게 하는 것.

 

*근데 사실 업틱룰 제한은 그렇게 효과적인 장치는 아니다. 애초에 시세 조정을 막기위해서 나온 장치지만. 호가 바로 위 물량을 어택을 하면 매도벽을 뚫고 올라가기가 여간 쉽지않다 .. 또한 빌련던 물량을 대량 매도를 통해서 떨구고 정신없는 롤러코스터 차트를 보여주면 일반 개미들은 그냥 떨어져 나간다.

 

 

2.  iborrowdesk 기준 가용잔량 체크하기

https://iborrowdesk.com/report/AMC

IBorrowDesk

3. fintel 공매도 가능 (남은) : https://fintel.io/ss/us/amc

AMC Short Interest / AMC Entertainment Holdings, Inc.

4.  marketwatch 에서 AMC공매도 비율 확인하기 (현재는 리스트에서 사라짐)

https://www.marketwatch.com/tools/screener/short-interest

Short Interest - MarketWatch

5. yahoo finance 에서 옵션, 홀더 체크 하기

finance.yahoo.com/quote/AMC/options?p=AMC&straddle=false

AMC Entertainment Holdings, Inc (AMC) Options Chain - Yahoo Finance

그렇다면 과연 이 싸움에서 나는 무엇인가를 획득 할 수 있을까?

 

결론은 그렇다 이다.

하지만 시간은 대략 1-3개월 정도가 소요된다고 생각한다.

 

3월 1일 장마감 기준으로 iborrowdesk 기준 8.6 % 250,000 2021-03-01 16:45:03 라고 찍혀있다.

 

저번주 금요일은 8.01로 기가막히게 숏 청산 마감을 위해서 8불 이상이 필요했는데

막판에 65억 매수를 때려박으면서 (아마도 롱기관 이겠지) 성공적으로 8불로 마감을 했고,

월요일 장에는 9.18로 마무리 했다.

 

애초에 공매도 세력이 빌렸던 금액보다 높게 책정되서 일시적인 감마 스퀴즈를 기대하고 있겠지만 GME 사태를 되돌아 봤을때 감마스퀴즈는 콜 옵션 만기 전에 콜옵션 매도자의 헷지에 의해 발생한다고 보고 만기후에 일어나는 상황이 아닌것 같다. 

 

감마스퀴즈란?

콜옵션을 대량으로 사들이고 주가가 상승하여 콜 옵션 행사가에 근접하게 되면 기관들은 현물로 갚을것을 대비해 헷지를 위해 주식을 점점더 많이 매수해야한다. 그때 기관이 매수를 시작하면 주가가 올라가게 된다

 

 

그럼 우리는 이 지루한 싸움을 계속해야 하는가?

 

결론은 그렇다 이다.

 

다음은 AMC 공매도 시나리오 환희편 

 

물론 100프로 숏스퀴즈(숏커버링)이 일어날 것이라고 장담은 못한다. 하지만 트리거가 될 감마 스퀴즈만 발동한다면

감마 스퀴즈 때 기관이 같이 매수들어오고 숏 커버링이 터지면 AMC도 최소 100불 이상은 무조건 갈거다.

 

그러한 근거들이 여러가지가 있는데

 

1. 불공정한 공매도 비율제공 

분명 저번주 까지도 marketwatch 에서 공매도율 84.4% 1위를 자랑하는 AMC였는데 그 다음날부터 갑자기 순위에서 없어졌다. 그리고 2월 공매도율 발표가 월 2회인데 2월달 두번째 자료는 아직도 발표되지 않았다. 이건 뭔가 있다는거지..

 

2. 공매도를 위해 빌린 주식의 이자 상승

iborrow에 따르면 현재 8.6% 까지 상승하였다. 점점 이자율이 상승하고 있다 = 공매도 기관이 내야할 돈이 많아지고 있다. 하루에 빌리는 주식수만 해도 상당하다.

 

3. 전체 거래 볼륨 대비 홀드 비율이 계속 상위권이다.

webull에서 전체3위를 기록중이다 = 그만큼 홀딩 투자자들이 많다 = 매수매도가 되지 않는다 = 공매도 기관이 사들일 매물이 없다 = 한주당 가격 상승 = 시간이 지나면 비싸게 불러야지 팔수있다 = 강한 매수세 발동 = 숏스퀴즈 트리거  

 

4. 미국이 백신 접종으로 뉴욕에서 3/5일부터 극장 개봉이 가능하게 되었다.

쿠오모 주지사가 이러한 경제활동을 가동시키고 있다. 이는 분명 호재다. 코로나 이전에도 ACM 주식은 20불까지도 갔다. 또한 경쟁 업체 Cinemark Holdings Inc 는 현재 $23.80 이고 AMC는 미국내에서 1위 업체다 = 공매도가 드럽게 찍어눌러서 가격을 강제로 하락시키고 있는중

 

5. 하방 6연속 서킷 맞으면서 떨어졌던 5불에서 9불까지 상승하는 동안 다양한 롱기관들이 들어왔다.

대표적으로 이정도 되겠다. 물론 시기가 이르긴 하지만 공매도 이슈가 터지기 전부터 매집한 기관들이라면 충분히 이유가 있을것이다. 코로나가 종식되면 보복심리가 크게 이루어질 곳이라고 본것이 아닐까?

Mudrick Capital Management, L.P.	9,134,548	Dec 30, 2020	3.18%	19,365,241
Vanguard Group, Inc. (The)	7,664,955	Dec 30, 2020	2.67%	16,249,704
Blackrock Inc.	6,211,222	Dec 30, 2020	2.16%	13,167,79

 

6. AMC에서 실적발표를 앞두고 내부에서 보너스가 지급되었다.

분명 작년에 코로나 직격으로 맞고 회사 망하네 어쩌네 하던 놈들이 갑자기... 보너스...?? 물론 20불까지 갔을때 일정 주식을 처분했다고 들었는데 그것도 격려차원에서 보너스라니... 맨처음에 어이가 없었지만 이것은 혹시 회사가 인수되어서 특별보너스로 나온게 아닐까? = 아마존 떡밥 계속 나오는데 정말 아마존이 인수한 것일까? 

 

finance.yahoo.com/news/amc-dishes-bonuses-ceo-adam-161639550.html

AMC Dishes Out Bonuses For CEO Adam Aron, Top Execs

 

쓰다보니 생각보다 많이 길어졌는데... 그냥 단순히 헛소리와 상상이 아니라 기본적으로 데이터를 기반으로 쓴 소설이니깐 너무 노여워 마시고... 이런 생각도 있다라고 한번 참고했으면 좋겠다. 

다음에는 AMC 시나리오 절망편을 적어보겠다